【Pythonで学ぶデータ分析】ベイズ統計で重回帰分析 〜 株価のファンダメンタルズ分析を行う

図11　各企業の観測値と事後予測サンプルの平均を折れ線グラフにした例ブルーのObservedのグラフが観測値、オレンジのPosterior predictive meanのグラフが事後予測サンプルの平均。実際のリターンが大きい企業は事後予測サンプルの平均も大きく、リターンが小さい企業は事後予測サンプルの平均も小さいことが分かる。ただし、事後予測サンプルの方が控えめな値となっている（図10でも示唆された通り）。